Houston Rockets, Gay’i 2006 NBA draftında 8. sıradan seçmiş ve akabinde kendisini Memphis Grizzlies’e takas etmişti.

Gay, birinci yedi dönemini Grizzlies’de geçirmiş ve 479 maçta 17,9 sayı, 5,8 ribaund, iki asist ve 1,3 top çalma ortalamalarla oynamıştı. UConn Üniversitesi çıkışlı oyuncu, çaylak birinci beşine seçildiği döneminde Yılın Çaylağı mükafatı oylamasında üçüncü sırada yer almıştı. Grizzlies formasıyla kaydettiği 8562 sayı, ekip tarihinde beşinci sırada yer alıyor.

Gay ayrıyeten Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Utah Jazz’da da forma giymiş, 2014-15 döneminde Kings ile maç başına 21,1 sayı ortalamasına ulaşarak mesleğinin bu alanda en yüksek noktasına ulaşmıştı.

NBA’de en son Mart 2023’te Jazz’de forma giyen Gay, o yılın Eylül ayında Golden State Warriors ile bir yıllık bir muahede imzalamış, fakat olağan dönem başlamadan evvel özgür bırakılmıştı.